| 8:00 a 9:00 |
REGISTRO DE PARTICIPANTES |
| 9:00 a 9:25 |
INAUGURACIÓN |
| 9:25 9:30 |
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| 9:30 a 10:45 |
CONFERENCIA MAGISTRAL
AUDITORIO "Mtro. Ricardo Torres Gaitán"
María Mercedes Ariza García Migoya
Directora General de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)
"Perspectivas del sector Bursátil"
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| 10:45 a 11:00 |
RECESO |
| 11:00 a 12:30 |
SESIÓN 1 |
| Auditorio "Mtro. Ricardo Torres Gaitán" |
Sala de videoconferencias |
Sala “Dr. Ángel Bassols Batalla” |
Análisis de riesgo crediticio para las SOCAP usando técnicas de selección de características
- Erwis Melchor Pérez (División de Estudios de Posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca)
- Moisés Emmanuel Ramírez Guzmán (División de Estudios de Posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca)
- Araceli Hernández Jiménez (Universidad del Istmo)
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Modelado de la volatilidad estocástica del tipo de cambio peso-dólar
- Francisco López Herrera (División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
- Eduardo Ramírez Cedillo (Departamento de Economía, UAM-I)
- José Álvarez García (Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Extremadura, España)
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Acceso al financiamiento en un contexto de informalidad y nanoempresas. El caso de localidades perimetropolitanas de la Ciudad de México
- Oscar Rodríguez Medina (Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
- Elías Alvarado Lagunas (Universidad Autónoma de Nuevo León)
- Mario Sánchez Silva (Instituto Politécnico Nacional)
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Riesgo en las ganancias operativas de las empresas tecnológicas
- José Antonio Morales-Castro (Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, IPN)
- Margarita María Mosso Martínez (Universidad Abierta y a Distancia de México)
- Héctor Alonso Olivares Aguayo (Vicerrectoría de Investigación, Departamento de Negocios, Universidad La Salle México)
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US monetary policy uncertainty impact on currencies volatility in Latin American economies
- Magnolia Miriam Sosa Castro (Departamento de Economía, UAM-I)
- María Alejandra Cabello Rosales (Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM)
- Edgar Ortiz (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
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Amateur vs. professional investors' decision making in equity crowdfunding in Mexico
- Enrique Wiencke y Carlos Canfield (Universidad Anáhuac México)
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Credit Risk Management Analysis: An Application of Fuzzy Theory to Forecast the Probability of Default in a Financial Institution
- José Eduardo Medina Reyes (Queen Mary University of London, United Kingdom)
- Judith Jazmin Castro Pérez (Instituto Politecnico Nacional)
- Salvador Cruz Aké (Instituto Politecnico Nacional)
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Análisis de la inflación, tipo de cambio y tasas de interés en Bolivia. Una aproximación Markov Switching con dos estados
- Rolando Caballero Martínez (Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México)
- Benigno Caballero Claure (Facultad de Economía, Universidad técnica de Oruro, Bolivia)
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The benefits for European companies and investors of promoting happiness through high-performing work policies
- Oscar Valdemar De la Torre Torres (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Evaristo Galeana Figueroa (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Leticia Bollain Parra (Fundación Coppel)
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| 12:30 a 12:45 |
RECESO |
| 12:45 a 14:45 |
SESIÓN 2 |
| Auditorio "Mtro. Ricardo Torres Gaitán" |
Sala de videoconferencias |
Sala “Dr. Ángel Bassols Batalla” |
Transmisión de precios del arroz en Colombia y el mundo: aproximación usando un MS-VECM
- Ricardo Andrés Troncoso Sepúlveda (Universidad Católica del Norte, Chile)
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Análisis del comportamiento del sentimiento del mercado medido a través de tuits y titulares de noticias
- Cecilia Guadalupe Morales Juárez (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México)
- Wulfrano Gómez Gallardo Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México()
- Esther Segura Pérez (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México)
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Modelos de regresión de datos panel y su aplicación en el análisis sobre la influencia de la sustentabilidad en la rentabilidad bancaria para México, Canadá y Estados Unidos
- Oscar Valdemar De la Torre Torres (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, UMSNH)
- Enrique LaMadrid Bazán (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Dora Aguilasocho Montoya (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
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Efectos del conflicto Rusia-Ucrania sobre los mercados accionarios del T-MEC
- Cesar Gurrola Ríos (Universidad Juárez del Estado de Durango)
- Rogelio Ladrón de Guevara Cortés (Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA), Universidad Veracruzana)
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Inversión en criptomonedas con Machine Learning
- Francisco López Herrera (División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
- Adán Reyes Santiago (Negocios, División de Investigación, Universidad de Monterrey )
- Jaime González Maiz (Finanzas y Contaduría, Universidad de las Américas)
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El efecto de la innovación en la rentabilidad de la banca comercial mexicana, 2011-2020
- Heber Magallon González (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Evaristo Galeana Figueroa (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Dora Aguilasocho Montoya (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
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Extensión del modelo de tres factores de Fama y French para probar la relación entre rendimientos de mercado y sustentabilidad corporativa
- Nora Gavira-Durón (Universidad de las Américas Puebla)
- Angélica Alonso Rivera (Universidad de las Américas Puebla)
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La tasa de capitalización implícita de las fibras en México y sus variables explicativas mediante Random Forest
- Adrián Bruce Nolasco Cabello (Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas a Sistemas, UNAM)
- Pablo David Castillo del Valle (Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas a Sistemas, UNAM)
- Ricardo Cristhian Morales Pelagio (Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
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Impacto de variables macroeconómicas en el índice de morosidad de créditos al consumo en México
- David Conaly Martínez Vázquez,
- Marissa R. Martínez Preece y
- Francisco J. Reyes Zárate (Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco)
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Influencia del crecimiento y la rentabilidad en los rendimientos accionarios. Un estudio para la BMV en el período 2000 – 2020
- Alexis Kretchmar Hernández (Intituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa)
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Herramientas de Machine Learning para pronósticos direccionales y decisiones de inversión en acciones estadounidenses: antes y durante el COVID-19
- Jaime González Maiz (Finanzas y Contaduría, Universidad de las Américas)
- Adán Reyes Santiago (Negocios, División de Investigación, Universidad de Monterrey)
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Ciclos en el sector bancario mexicano: un Índice coincidente (CP1G7) vía ACP
- Andrés Giovanni Camacho Ardila,
- Federico Hernández Álvarez y
- Luis Ignacio Román de la Sancha
Universidad Nacional Autónoma de México
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| VIERNES 2 DE JUNIO DE 2023 |
| 8:00 a 9:00 |
REGISTRO DE PARTICIPANTES |
| 9:00 a 10:30 |
SESIÓN 3 |
| Auditorio "Mtro. Ricardo Torres Gaitán" |
Sala de videoconferencias |
Sala “Dr. Ángel Bassols Batalla” |
Índice de riesgo de las plataformas para comerciar CFDs en México
- Adriana Zambrano Reyes,
- Tomás Gómez Rodríguez y
- Alonso Islas Barraza
Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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La importancia del gasto en seguridad contra el crimen organizado en las inversiones de capital y el crecimiento económico: Un modelo de crecimiento endógeno estocástico
- Oscar Iván Hernández Bautista (Escuela superior de Física y Matemáticas, IPN)
- Francisco Venegas Martínez (Escuela Superior de Economía, IPN)
- Rosa María Domínguez Gijón (Escuela Superior de Economía, IPN)
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Portafolios de inversión con empresas que cotizan en el IPC de la BMV, análisis durante la pandemia por Covid-19. Teoría moderna vs teoría postmoderna de portafolios
- Demian Correa Calvo y
- Christian Bucio Pacheco
Unidad Académica Profesional Huehuetoca, Universidad Autónoma del Estado de México
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Episodios bull and bear para el mercado accionario mexicano identificados con un modelo probit, 2010-2019
- Miguel Cervantes Jiménez y
- Zayra Rubi Hernández Arizmendi
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México
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Sincronización de ciclos económicos y decisiones de inversión en Bolivia 1990 - 2020. Un enfoque con modelos Markov Switching VAR estructural
- Rolando Caballero Martínez (Posgrado de Economía, UNAM)
- Benigno Caballero Claure (Universidad técnica de Oruro, Bolivia)
- Eddy Suxo Poma (Escuela militar de ingeniería y Universidad mayor de San Andrés, Bolivia)
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Rentabilidad en el sector industrial bursátil mexicano: análisis del downside risk y del upside risk
- José Antonio Morales Castro ( Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, IPN )
- Cesar Gurrola Ríos (Universidad Juárez del Estado de Durango)
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The Adaptive Market Hypothesis and the efficiency of Emission Trading Scheme
- Andrés Raúl Cruz Hernández
- Andrés Mora Valencia
Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Colombia |
Análisis de Fourier para estudios de ciclos económicos y pronósticos de índices financieros
- Federico Hernández Álvarez
- Roderic Ruiz Sanabria
- Francisco Josué Martínez Cervantes
Posgrado de Ingenieria, Universidad Nacional Autónoma de México |
Desempeño de las SIEFORES generacionales
- Marissa R. Martinez Preece (Departamento de Administración, UAM-A)
- Carlos Zubieta Badillo (Departamento de Sistemas, UAM-A)
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| 10:30 a 10:45 |
RECESO |
| 10:45 a 12:45 |
SESIÓN 4 |
| Auditorio "Mtro. Ricardo Torres Gaitán" |
Sala de videoconferencias |
Sala "Mtro. José Luis Ceceña Gámez" |
Impacto de las decisiones de financiamiento y la importancia económica en la rentabilidad de empresas industriales en México
- Cesar Gurrola Ríos (Universidad Juárez del Estado de Durango)
- José Antonio Morales Castro (Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, IPN)
- Francisco López Herrera (División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
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Selección de portafolios con redes neuronales artificiales
- Roberto Raymundo Barrera Rivera
- Humberto Valencia-Herrera
EGADE Business School Tecnologico de Monterrey
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Algoritmo genético aplicado en estrategias de Trading basadas en indicadores técnicos para la gestión del riesgo de un portafolio
- Roberto Cervera Aguilar y Ruiz de Chávez (Universidad Nacional Autónoma de México )
- Wulfrano Gómez Gallardo (Facultad de Ingeniería, UNAM)
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Prueba estadística de los beneficios del modelo de la penta hélice en la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa en el continente americano
- Oscar Valdemar De la Torre Torres (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Miguel Maza Ferrer (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
- Leticia Bollain Parra (Fundación Coppel)
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Poder Predictivo de Machine Learning: un análisis F1 score para veinte componentes del Índice Dow Jones
- Adán Reyes Santiago ( Negocios, División de Investigación, Universidad de Monterrey)
- Jaime González Maíz (Finanzas y Contaduría, Universidad de las Américas)
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Portafolios de inversión con acciones del IPC de la BMV: teoría moderna de portafolios vs enfoque multicriterio con razones financieras
Christian Bucio Pacheco (Unidad Académica Profesional Huehuetoca,UAEMEX)
Samuel Martínez Bello (Unidad Académica Profesional Huehuetoca,UAEMEX)
Jessica Gámez Arroyo (Universidad Autónoma del Estado de México)
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Shocks de precios y términos de intercambio para commodities: el caso de Ecuador
- Ricardo Andrés Troncoso Sepúlveda (Universidad Católica del Norte, Chile)
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Autómata genético (AE II) para describir la crisis Subprime para el índice NASDAQ
- Miguel Angel Campos González
- Federico Hernández Álvarez
- Manuel Alejandro Pano Sanjuan
Posgrado de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México |
Construcción de portafolios condicionales vs tradicionales y medición de pérdidas potenciales: aplicación al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
- Magnolia Miriam Sosa Castro (Departamento de Economía, UAM-I)
- María Alejandra Cabello Rosales (Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM)
- Edgar Ortiz (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
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La tasa de política monetaria en Mexico en un entorno de incertidumbre financiera internacional
- Armando Sánchez Vargas (Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), UNAM)
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Aprendizaje automático y anomalías de mercado para la estimación de rendimientos en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV: 2000-2020
- Carlos Omar Chávez Sánchez (Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
- Arturo Morales Castro (Facultad de Contaduría y Administración, UNAM)
- Osvaldo García Salgado (Facultad de Economía, UAEMEX)
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Portafolios y correlación con convoluciones de contorno elíptico
- José Antonio Climent Hernández (Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco)
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| 12:45 a 13:00 |
RECESO |
| 13:00 a 14:15 |
PANEL
"Retos actuales para la investigación en finanzas"
Lugar: Auditorio "Mtro. Ricardo Torres Gaitán"
- Edgar Ortiz, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Gerardo Arturo Isaac Dubcovsky Radinovich, Universidad del Valle de México (UVM)
- Francisco López Herrera, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM)
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| 14:15 a 14:30 |
RECESO |
| 14:30 |
ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA |
